El curso permite que el participante actualice sus conocimientos en la medición del riesgo financiero. El riesgo, en forma de incertidumbre, se analiza según la información cuantitativa que se tiene disponible, verificada su calidad e idoneidad, tanto de manera descriptiva como inferencial.

Temario

– Introducción al riesgo
– Estadística descriptiva
– Probabilidad y distribuciones de probabilidad
– Distribuciones muestrales y estimaciones de parámetros

El curso presenta un conjunto de herramientas estadísticas y sus aplicaciones concretas a problemas de estimación, inferencia y predicción en la gestión del riesgo. Al concluir el curso el participante conocerá técnicas avanzadas cuantitativas que le ayudarán a gestionar, mitigar o transferir el riesgo.

Temario

– Análisis de regresiones
– Modelos de series de tiempo
– Modelos heteroscedásticos
– Modelos de elección discreta y modelos censurados

El curso desarrolla los conceptos fundamentales que subyacen a los forwards, futuros, swaps y opciones, entendiendo los fundamentos teóricos de estos productos, su valorización, su negociación en los mercados y cómo las empresas de diversos tipos los utilizan para cubrir sus riesgos.

Temario

– Mercados financieros
– FWDs y futuros
– Swaps
– Opciones financieras, estrategias y valorización

El curso permite comprender la naturaleza de los riesgos financieros en general y del Enterpise Risk Management en particular, analizando su impacto en las organizaciones en un entorno globalizado y profundamente cambiante, entendiendo sus aplicaciones y los detalles en su implementación en una empresa.

Temario

– Framework del ERM
– Aplicaciones del ERM
– Implementación del ERM
– Casos de desastres corporativos

El curso desarrolla el riesgo operacional en el marco de los acuerdos de Basilea y su aplicación en el Perú a través de técnicas y herramientas de medición y gestión, tanto bajo criterios básicos y avanzados, profundizando en los criterios para el registro de datos de pérdidas por riesgo operacional y analizando los criterios de reporte utilizados para bases de datos externas.

Temario

– Naturaleza y causas del riesgo operacional
– Estructuras de gestión
– Medición y mitigación del riesgo operacional
– Aspectos regulatorios

El curso desarrolla conceptos teóricos y ejercicios prácticos con el fin de logar una comprensión adecuada de los componentes de la gestión del riesgo de crédito así como de los parámetros para su medición precisa, de tal manera que logre entender los fundamentos de la modelación, a la vez de estar en la capacidad de establecer políticas de riesgos y procedimientos que permitan una administración adecuada de este riesgo.

Temario

– Conceptos generales
– Parámetros del riesgo crediticio
– Modelamiento del riesgo crediticio
– Marco regulatorio del riesgo crediticio

El curso explora el riesgo de mercado desde el punto de vista de la operatividad de una tesorería o una mesa de inversiones, analizando los diversos modelos existentes así como también la valoración de productos, de tal manera que se tengan los elementos necesarios para medir, analizar y gestionar el riesgo de mercado de manera adecuada.

Temario

– Generalidades del riesgo de mercado. Introducción al Value at Risk
– VaR paramétrico. VaR Histórico. VaR Montecarlo. VaR Marginal. CVaR
– Valoración de productos financieros
– Cuestiones regulatorias

El curso desarrolla la capacidad de determinar el perfil de riesgo de una entidad financiera, en especial un banco, identificando los riesgos estructurales de la entidad –tanto desde una perspectiva de liquidez como de interés- y su impacto en la cuenta de resultados, de tal manera que podamos crear valor para el accionista.

Temario

– Valorización de una entidad financiera
– Gestión de una entidad financiera basada en el valor
– Riesgo de interés estructural
– Riesgo de liquidez y financiación

Los conocimiento adquiridos en los cursos anteriores tienen una aplicación práctica a través del desarrollo de diversos modelos de riesgos financieros a través del uso intensivo de las funciones estadísticas del Microsoft Excel y del Visual Basic (VBA).

Temario

– Modelos de riesgos de mercado: Value at Risk
– Modelos de riesgo de crédito: KMV Merton, Logit, Creditmetrics

El curso permite a los alumnos estará en la capacidad de aplicar la herramienta @Risk y Microsoft Excel para la correcta modelación y análisis de los riesgos financieros, produciendo información que será la base en el proceso de toma de decisiones.

Temario

– Introducción al @risk
– Medición del riesgo de mercado con @risk
– Medición del riesgo crediticio con @risk
– Medición del riesgo operacional con @risk

El estudiante elabora modelos de medición de riesgos de mercado, crédito y operacional mediante casos prácticos, utilizando el software estadístico R.

Temario

– Introducción al R
– Medición del riesgo de mercado con R
– Medición del riesgo crediticio con R
– Medición del riesgo operacional con R

El estudiante aprende el proceso de identificación de riesgos financieros en proyectos tomando como referencia el estándar de gestión de proyectos elaborado por el Project Management Institute, considerando a su vez los correspondientes escenarios de sensibilización del presupuesto de proyectos mediante simulaciones de Montecarlo combinando el @risk, Microsoft Project y Microsoft Excel.

Temario

– Administración estratégica
– Evaluación de proyectos
– Riesgos en proyectos